%的多頭頭寸，這也就意味著，空頭們找不到其他足夠的多頭平倉，於是就必須要按照濱中泰男手中的倉單價格，認輸賠錢離場。
當然了，他們也可以不按照濱中泰男的價格來平倉，畢竟期貨這種東西，在設計之初，其實就是為了保證現實交易能夠更好進行而設計的。
打個比方，比如原料銅。
製造企業擔心未來原料銅會漲價，按照此時的價格，向銅加工企業給付了一定的訂金，約定好一個月後，按照這個價格來提貨，以此來進行套期保值，這就是期貨的本質。
至於說為什麼會產生漲跌，賺錢和賠錢。
則是因為，假如到了下個月，銅的價格上漲了，那麼是不是就意味著製造企業賺了，而銅加工企業賠錢了。
如果銅價下跌了，則反之亦然。
所以說，期貨本身就提供實物交割的功能，持有空單的空頭如果不買入倉單平倉，則可以在倉單到期之前，從現實市場中買入跟自己手中倉單數量相應的銅原料，存入交易所的倉庫就行了。
然而多頭也是如此，如果他找不到空頭平倉，那他可以按照自己手中的倉單數量，去倫敦交易所的倉庫，拉走相應數量的銅原料就行。
但這顯然要花費大量的人力物力，尤其是像一些比較大的交易員，手中的倉單以十萬噸來計算，這麼多銅原料，運輸，物流，倉儲，販賣都是一個很大的問題，其損失比平倉認虧的成本，還要大的多。
至於說，不平倉，一直拿著，等到價格回到一個自己不虧損的價格再賣出，行不行？
在股票市場，到是可以這麼做，只要你不買賣，你的股票一直是你的。
但是在期貨市場就不行了，剛才也說了，期貨本身的功能是套期保值，以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。
所以期貨的倉單上，都會有一個交割的時間，到了交割日期，必須平倉，就跟真實交易一樣，到了交割時間，你總不能說不給人家貨，或者錢吧？
通常來說，期貨交易員們，都會在交割日前，進行平倉，然後再以這個價格購買下個月，或者下下月份，包括一年在內的所有倉單。
這種行為就稱之為移倉換月。
這也是為什麼前世，中行“原油寶”事件，使用者不但賠光了賬戶裡所有的保證金，甚至還要額外賠錢的原因。
當時，中行買入的是4月21日交割的美油期貨合約，可21日零點左右，因為到了交割日，能夠接單的空頭早已移倉換月，導致空頭極其稀少，而像中行這樣持倉的多頭較多，為了平倉，就出現了史無前例的多頭大量拋單。
不過才四個小時，油價就從20日晚上22點的每桶11美元，降到了史無前例的0美元。
然而這只是暴跌的開始，2點8分至29分，美國原油期貨價格依次跌穿-10美元，-20美元，-30美元，最低下探到2點29分的歷史最低價-40.32美元。
為什麼空頭們，能主導這次史無前例的暴跌，其實原因很簡單，甚至可以說跟剛才提到，濱中泰男操縱倫敦銅價格的手法是一樣的。
較少的空頭們，掌握著市場上所有的空單，並不理會多頭們的喊價，逼著多頭們降價，直到多頭們為了平倉把價格降到了-40.32美元，這才將多頭們的倉單給吃下。
當然了，-10美元，-20美元等等，甚至從11美元到-40.32美元之間，都有一定數量的空頭忍不住誘惑，跟多頭成交，但大體意思還是上面所提到的。
畢竟要知道，當時因為全世界油價暴跌，所有能油輪，儲存石油的地方都已經滿了，多頭們就是想要不平倉，去美國石油期貨倉庫裡提貨，那也做不到，只能在倉庫裡放著。
而倉庫，海關收取的儲存費用，以及運輸費用往往比-40.32美元還要多。
又或者說，空頭們正是知道多頭無法進行實物交割，這才會肆無忌憚的，不跟多頭交易平倉。
最終第二天，中行宣佈，“石油寶”客戶最終的結算價-37.63美元，形成了實質性的穿倉。
而且因為期貨天然帶著槓桿，所以這些“石油寶”的客戶，不但賬戶上的所有保證金都沒了，並且還要繼續再賠錢進去。
整件事情所得到的經驗教訓就是，中行如果能早點移倉換月，就能避免這次悲劇的產生。
然而如果說上面發生的“石油寶”事件，只是個偶然的話，那麼濱中泰男，長期控制這倫敦銅90%的倉單，